风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有( )。 Ⅰ.方差一协方差法 Ⅱ.蒙特卡洛法 Ⅲ.解释区间...

admin2020-12-24 47

问题风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有( )。
Ⅰ.方差一协方差法
Ⅱ.蒙特卡洛法
Ⅲ.解释区间法
Ⅳ.历史模拟法
Ⅴ.高级计量法

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案A

解析目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法(Variance-Covariance Method),历史模拟法(Historical Simulation Method)和蒙特卡洛法(Monte Carlo Simulation Method)。

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