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下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述,错误的是()。
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述,错误的是()。
题库总管
2019-12-17
42
问题
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述,错误的是()。
选项
A:不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动B:股票可被自由买进卖出C:期权是欧式期权D:不存在个固定的、无风险的利率,投资者不可以无限制地借入或贷出
答案
D
解析
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提是:①股票可被自由买进或卖出,②期权是欧式期权;③在期权到期日前,股票无股息支付;④存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以以此利率无限制地借入或贷出;⑤不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动;⑥股票的价格变动成正态分布。
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