套利定价模型的应用（） Ⅰ.运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析 Ⅱ.确定影响证券收益的因素 Ⅲ.以分离统计上显著影响证券收益的主要因素，回...

admin2020-12-24 63

问题套利定价模型的应用（）
Ⅰ.运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析
Ⅱ.确定影响证券收益的因素
Ⅲ.以分离统计上显著影响证券收益的主要因素，回归证券历史数据以获得灵敏度系数
Ⅳ.运用公式

预测证券的收益。

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案D

解析套利定价模型的应用 ⑴运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离统计上显著影响证券收益的主要因表。 (2)确定影响证券收益的因表，回归证券历史数据以获得灵敏度系数，再运用公式

预测证券收益。

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