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金融经济
某套利者在1月15日同时卖出3月份并买入7月份小麦期货合约,价格分别为488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假设到了2月15日,3月份和7月份合约价格变...
某套利者在1月15日同时卖出3月份并买入7月份小麦期货合约,价格分别为488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假设到了2月15日,3月份和7月份合约价格变...
admin
2020-12-24
37
问题
某套利者在1月15日同时卖出3月份并买入7月份小麦期货合约,价格分别为488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假设到了2月15日,3月份和7月份合约价格变为495美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳,则平仓后3月份合约、7月份合约及套利结果的盈亏情况分别是()。
选项
A. 盈利7美分/蒲式耳,盈利9美分/蒲式耳,盈利16美分/蒲式耳
B. 盈利7美分/蒲式耳,亏损9美分/蒲式耳,亏损2美分/蒲式耳
C. 亏损7美分/蒲式耳,盈利9美分/蒲式耳,盈利2美分/蒲式耳
D. 亏损7美分/蒲式耳,亏损9美分/蒲式耳,亏损16美分/蒲式耳
答案
C
解析
3月份期货合约:亏损=495-488=7(美分/蒲式耳); 7月份期货合约:盈利=515-506=9(美分/蒲式耳); 综上,盈利=2美分/蒲式耳。
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