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7月30日,美国芝加期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳,11月份
7月30日,美国芝加期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳,11月份
昕玥
2020-05-20
83
问题
7月30日,美国芝加期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳,11月份玉米期货价格为635美分/蒲式耳,套利者按上述价格买入100手11月份小麦合约的同时卖出100手11月份玉米合约。9月30日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。(每手小麦合约、玉米合约均为5000蒲式耳,不计手续费等费用)
选项
1.该交易的价差( )美分/蒲式耳。 A. 下跌15 B. 扩大10 C. 下跌25 D. 缩小10
答案
B
解析
计算过程如表8所示。表8 小麦/玉米套利效果[img]/upload/tiku/142/1986577_1.JPG[/img]
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