7月30日，美国芝加期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳，11月份

昕玥2020-05-20 95

问题 7月30日，美国芝加期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳，11月份玉米期货价格为635美分/蒲式耳，套利者按上述价格买入100手11月份小麦合约的同时卖出100手11月份玉米合约。9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。（每手小麦合约、玉米合约均为5000蒲式耳，不计手续费等费用）

选项 1.该交易的价差（　　）美分/蒲式耳。 A. 下跌15 B. 扩大10 C. 下跌25 D. 缩小10

答案B

解析计算过程如表8所示。表8　小麦/玉米套利效果[img]/upload/tiku/142/1986577_1.JPG[/img]

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