2. 金融经济
  3. 在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、Credit Metrics模型 B、Credit Portfolio

在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、Credit Metrics模型 B、Credit Portfolio

admin2020-12-24  34
问题 在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
选项 A、Credit Metrics模型
B、Credit Portfolio View模型
C、Credit Monitor模型
D、Credit Risk+模型
答案C
解析KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0ODCKKKQ
相关试题推荐
随机试题