根据阿尔法策略示意图。 A 可将股票组合的β值调整为0 B 可以用股指期货对冲市场非系统性风险 C 可以用股指期货对冲市场系统性风险 D 通过做多股票和做空

admin2020-12-24 56

问题根据阿尔法策略示意图。

选项 A 可将股票组合的β值调整为0
B 可以用股指期货对冲市场非系统性风险
C 可以用股指期货对冲市场系统性风险
D 通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

答案AC

解析阿尔法策略的实现原理并不复杂：首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合，然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险（系统性风险），使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益AlPha。

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