下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（）。 Ⅰ．是一种全值估计方法，可以处理

题库总管2019-12-17 78

问题下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（）。Ⅰ．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果Ⅲ．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应Ⅳ．不存在模型风险

选项 A.Ⅰ．ⅢB.Ⅰ．Ⅱ．ⅢC.Ⅱ．Ⅲ．ⅣD.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

答案B

解析Ⅳ项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

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