某机构打算在三个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票，这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股份上涨，该机构利用股指期货进行套...

admin2020-12-24 58

问题某机构打算在三个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票，这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股份上涨，该机构利用股指期货进行套期保值。假定股指期货现在的期指为5000点，每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1.5，1.3和0.8，则应该买进（）手股指期货合约。

选项 A 21
B 25
C 20
D 24

答案D

解析从题干中可知，等金额购买A、B、C三只股票，则购买三只股票的资金占总资金的比例都为1/3，买卖期货合约数=现货总价值×β系数/（期货指数点×每点乘数）三只股票组合的β系数为1.5*1/3 + 1.3*1/3+0.8*1/3 = 1.2。则应该买进期指合约数 =(30000000*1.2 ) /(5000*300)=24（张）。

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