某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权，同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为1050...

admin2020-12-24 61

问题某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权，同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则该投资者的盈亏平衡点是（）点。

选项 A.11000
B.11500
C.10000
D.10500

答案BC

解析当期权的市场价格为11000点的时候，该投资者的盈亏为：-300+（-200）=-500（不执行看涨和看跌期权）；当期权的市场价格为11500点的时候，该投资者的盈亏为：11500-11000-300-200=0（执行看涨期权和不执行看跌期权）；当期权的市场价格为10000点的时候，该投资者的盈亏为：10500-10000-300-200=0（执行看跌期权和不执行看涨期权）；当期权的市场价格为10500点的时候，该投资者的盈亏为：-300+（-200）=-500（不执行看涨和看跌期权）。

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