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某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权,同时,他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为1050...
某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权,同时,他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为1050...
admin
2020-12-24
44
问题
某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权,同时,他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则该投资者的盈亏平衡点是()点。
选项
A.11000
B.11500
C.10000
D.10500
答案
BC
解析
当期权的市场价格为11000点的时候,该投资者的盈亏为:-300+(-200)=-500(不执行看涨和看跌期权);当期权的市场价格为11500点的时候,该投资者的盈亏为:11500-11000-300-200=0(执行看涨期权和不执行看跌期权);当期权的市场价格为10000点的时候,该投资者的盈亏为:10500-10000-300-200=0(执行看跌期权和不执行看涨期权);当期权的市场价格为10500点的时候,该投资者的盈亏为:-300+(-200)=-500(不执行看涨和看跌期权)。
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