统计套利主要包括（　　）。 Ⅰ 配对交易 Ⅱ 股指对冲 Ⅲ 融券对冲 Ⅳ

Freeti2019-12-17 7

问题统计套利主要包括（　　）。Ⅰ 配对交易Ⅱ 股指对冲Ⅲ 融券对冲Ⅳ 算法交易

选项 A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案D

解析统计套利的方法包括：①成对交易，是统计套利最常用的策略；②多因素模型，当实际资产价格高于模型预测价格时，卖出该资产，待价格相等时，买入资产对冲空头头寸；③均值回归策略建立在股票价格是均值回归的这一假设条件之上；④协整策略，利用股票价格序列的协整关系建模。Ⅳ项，算法交易是指利用电子平台，通过使用计算机程序发出交易指令，执行预先设定好的交易策略。

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