首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于久期分析,说法正确的有( )。 Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性
下列关于久期分析,说法正确的有( )。 Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性
昕玥
2019-12-17
78
问题
下列关于久期分析,说法正确的有( )。Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于0.1%)利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。Ⅲ.若采用标准久期分析法,久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。Ⅳ.对于利率的大幅变动(大于1%),久期分析的结果不再准确,需进行更复杂的技术调整。
选项
A、Ⅰ.ⅡB、Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
C
解析
⑴基本原理:久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是对各时段的缺口賦予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。各时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定。通常,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越高。(2)适用范围:①采用标准久期分析法,久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。②对于利率的大幅变动(大于1%),久期分析的结果不再准确,需进行更复杂的技术调整。@##
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0YPsKKKQ
相关试题推荐
患者,男,72岁。寒战、高热、咳嗽、咳浓痰1周,阻塞性肺气肿病史20年。血气分析
细菌性肝脓肿引流护理,不正确的说法是()。
关于葡萄胎的说法,正确的是()。
关于著作权,下列说法正确的有( )
下列关于市场需求状况影响著作权资产价值的说法,正确的是( )。
关于著作权说法错误的是( )。
预计无形资产的有效期限时,通常采用的方法是( )。
在进行无形资产评估信息分析时,按照信息来源级别,可将这些资料分为一级信息和二级信
从风险的角度分析,无形资产评估的折现率一般包括( )。
许可费节省法是评估无形资产常用的方法,下列选项中有关许可费节省法说法正确的是(
随机试题
西宁市下辖的一个民族自治县是( )。 A、大通回族土族自治县 B、民和回族
70.个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。 A.个人财富的
基金上市交易公告书应披露的事项不包括()
某公司拟以其所有的通勤车、厂房、被法院封存的存货及其租用的机器作抵押向银行申请借
社区服务站是非营利性公共服务机构,要坚持()的工作原则,为社区居民提供优质服
小儿食指络脉显于气关为
食管常见的恶性肿瘤
上海某机械制造厂委托上海某进出口公司与德国签订购货合同,从德国进口专用设备。该套
新年前夕,国家主席习近平通过中央广播电视总台和互联网,发表了二〇一九新年贺词。在新年贺词中,习近平主席说道:“岁月不居,时节如流。”这句话出自____。(...
0,13/10,28/15,45/26,()。 A.62/37B.64/35C.7/4D.44/38