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假设有一投资组合,均等地投资于无风险资产和两只股票,如果其中一支股票的贝塔系数是
假设有一投资组合,均等地投资于无风险资产和两只股票,如果其中一支股票的贝塔系数是
shuhaiku
2019-12-17
38
问题
假设有一投资组合,均等地投资于无风险资产和两只股票,如果其中一支股票的贝塔系数是1.5,并且整个组合和市场的风险水平一致,则组合中另一只股票的贝塔系数为( )。
选项
A.1.0B.1.5C.2.0D.1.25
答案
B
解析
整个组合和市场的风险水平一致,所以组合的风险系数等于1。均等地投资于无风险资产和两只股票,所以1/3×0+1/3×1.5+1/3×β=1,解得,β=1.5。
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