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财务会计
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸 若此银行对待外汇风险的
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸 若此银行对待外汇风险的
昕玥
2019-12-17
57
问题
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸
若此银行对待外汇风险的态度较为激进,计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性,则银行使用的总敞口头寸应为( )。
选项
A.-370B.280C.350D.370
答案
D
解析
净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性,认为多头与空头存在对冲效应,该计量方法较为激进。使用净敞口头寸法得到的总敞口头寸=200+450-150-80-50=370。
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