2. 财务会计
  3. 对于欧式期权，下列说法不正确的是( )。A.股票价格上升，看涨期权的价值增加 B.执行价格越大，看跌期权价值越大 C.股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看

对于欧式期权，下列说法不正确的是( )。A.股票价格上升，看涨期权的价值增加 B.执行价格越大，看跌期权价值越大 C.股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看

admin2020-12-24  55
问题 对于欧式期权，下列说法不正确的是(   )。
选项 A.股票价格上升，看涨期权的价值增加
B.执行价格越大，看跌期权价值越大
C.股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少
D.期权有效期内预计发放的红利越多看跌期权价值越大
答案C
解析无论是看涨期权还是看跌期权，股价波动率增加，都会使期权的价值增加。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0ofKKKKQ
相关试题推荐
随机试题