当（）时，可以选择卖出基差。A、空头选择权的价值较小 B、多头选择权的价值较小 C、多头选择权的价值较大 D、空头选择权的价值较大

admin2020-12-24 38

问题当（）时，可以选择卖出基差。

选项 A、空头选择权的价值较小
B、多头选择权的价值较小
C、多头选择权的价值较大
D、空头选择权的价值较大

答案D

解析基差的空头，是国债期货的多头，相当于卖出了国债期货的空头选择权。在市场收益率波动比较小的情况下，最便宜可交割券较少发生变化，因此，当空头选择权的价值较大时，可以选择卖出基差。

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