某股票的现行价格为85元，看跌期权的执行价格为100元，期权价格为16元，则该期

天天题库2019-12-17 8

问题某股票的现行价格为85元，看跌期权的执行价格为100元，期权价格为16元，则该期权的时间溢价为（　　）元。

选项 A、1B、16C、15D、0

答案A

解析看跌期权的时间溢价=期权价格-内在价值=16-（100-85）=1（元）。

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