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证券X期望收益率为0.11, β值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益
证券X期望收益率为0.11, β值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益
免费考试题库
2019-12-17
38
问题
证券X期望收益率为0.11, β值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券()。A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
选项
答案
C
解析
答案为C。根据CAPM模型,每一证券的期望收益率就等于无风险利率加上该证券由p系数测定的风险溢价,其风险收益率为:0.05+1.5X(0.09-0.05)=0.11,与证券的期望收益率相等,说明市场给其定价既没有高估也没有低估,而是比较公平的。
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