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  3. 证券X期望收益率为0.11, β值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益

证券X期望收益率为0.11, β值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益

免费考试题库2019-12-17  47
问题 证券X期望收益率为0.11, β值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（）。A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
选项
答案C
解析答案为C。根据CAPM模型，每一证券的期望收益率就等于无风险利率加上该证券由p系数测定的风险溢价，其风险收益率为：0.05+1.5X(0.09-0.05)=0.11,与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较公平的。
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