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某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均
某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均
shuhaiku
2020-05-20
48
问题
某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性()。A. 减弱 B. 加强 C. 不变 D. 无法确定
选项
答案
B
解析
根据久期缺口的计算公式,可得:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)负债加权平均久期=5-(800/1000)4=1.8。当久期缺口为正时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性随之加强;如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性随之减弱。提示: 查看答案、解析,请先购买>>
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