假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β

Freeti2020-05-20 57

问题假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3％，那么根据资本资产定价模型，（　　）。Ⅰ．这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ．这个证券市场处于均衡状态Ⅲ．证券A的单位系统风险补偿为0.05Ⅳ．证券B的单位系统风险补偿为0.075 A． Ⅰ、Ⅲ B． Ⅰ、Ⅳ C． Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D． Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项

答案C

解析根据证券市场线，证券A的单位系统风险补偿为：[img]/upload/tiku/400/1899574_1.JPG[/img]，证券B的单位系统风险补偿为：[img]/upload/tiku/400/1899574_1_1.JPG[/img]。当市场均衡时，单位系统风险补偿应该相同。

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