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下列关于商业银行风险压力测试的叙述,正确的有( )。A.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试? B.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
下列关于商业银行风险压力测试的叙述,正确的有( )。A.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试? B.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
admin
2020-12-24
34
问题
下列关于商业银行风险压力测试的叙述,正确的有( )。
选项
A.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试?
B.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
C.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
D.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
E.压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充
答案
BCD
解析
。A项,压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利 的条件下可能遭受的重大损失,并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试;E 项,压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1BTKKKKQ
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