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芝加哥商业交易所的3个月期国债期货合约规定,每张合约价值为1000000美元面值的国债,以指数方式报价,指数的最小变动点为1/2个基本点,1个基本点是指数...
芝加哥商业交易所的3个月期国债期货合约规定,每张合约价值为1000000美元面值的国债,以指数方式报价,指数的最小变动点为1/2个基本点,1个基本点是指数...
admin
2020-12-24
40
问题
芝加哥商业交易所的3个月期国债期货合约规定,每张合约价值为1000000美元面值的国债,以指数方式报价,指数的最小变动点为1/2个基本点,1个基本点是指数的1%点,则一个合约的最小变动价值为()美元。
选项
A.5000
B.1250
C.12.5
D.25
答案
C
解析
一个指数点等于面值的1%,而1个基本点是指数的1%,因此1个基本点等于面值的0.01%。 对于3个月期国债期货,1个基本点代表的美元数=1000000*0.01%*3/12=25(美元),指数的最小变动点是0.5个基本点,因此一个合约的最小变动价值为12.5美元。 考点: 美国短期国债期货的报价方式
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