首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。A.历史模拟法
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。A.历史模拟法
admin
2020-12-24
41
问题
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。
选项
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
参数法又称为方差—协方差法,该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值,例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1Fh0KKKQ
相关试题推荐
通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到()时,应当在该事实发生之日起3日内,向国务院证券...
马俊1991年去世,其妻张桦1999年去世,遗有夫妻共有房屋5间。马俊遗有伤残补助金3万元。张桦1990年以个人财产在单位集资入股获得收益1万元。双方生...
马俊1991年去世,其妻张桦1999年去世,遗有夫妻共有房屋5间。马俊遗有伤残补助金3万元。张桦1990年以个人财产在单位集资入股获得收益1万元。双方生...
认定公民的出生时间,其证明依据的效力顺序依次为()。A.其他相关证明、医院出生证明、户籍证明B.户籍证明、医院出生证明、其他相关证明C.医院出生证明、其他
当前我国思想道德状况的主流是()的,党中央大力推进思想道德建设的成效是十分显著的。A.复杂、多元、稳定B.正常、稳定、发展C.多层、正常、变化D.积极、
某市三轮摩托车营运不但影响市容,而且经常引发交通事故。该市修改相关法规,制定了包括回收三轮车并帮助车主转岗就业在内的一揽子保障政策和安置措施,在较短时间...
在新的历史条件下,只有改善党的领导,才能坚持和加强党的领导,这是因为()。A.当今世界正在发生广泛而深刻的变化,为适应国际环境的变化,必须改善党的领导B.当
邓小平指出:“在中国共产党的领导下,实行多党派的合作,这是我国具体历史条件和现实条件所决定的,也是我国政治制度中的一个特点和优点。”中国共产党与各民主党...
北京大学法学院五位教授以公民名义致信全国人大常委会,要求对拆迁条例的合法性进行审查,建议废止或修改《城市房屋拆迁管理条例》的相关条款。这表明,我国公民()。
上海“钓鱼执法”,司机断指鸣冤事件引起社会广泛关注。 该事件引起了上海市政府高度重视,责令相关部门彻查,并将调查结果及时公之于众。政府部门从该事件中得...
随机试题
放射技术人员将管理控制图通常用于 A.废片率的统计 B.工作量的统计 C.
有关嗜铬细胞瘤病情特点正确的叙述,不包括 A.以高血压为主要症状者,肿瘤分泌的
关于放射免疫分析的质量控制,交叉反应率是属于下列哪种类型的质量指标 A.精密度
小儿生后何时能协调注视物体
某市位于我国南部沿海丘陵地区,盛产水果、海产品,风景旅游资源丰富,部分列入国家自
证券公司有()行为的,将视情节轻重,单处或并处警告、没收非法所得、3万元以上30
前置胎盘阴道流血的特征是
下面关于国际保险监督官协会的说法错误的是()。 A.国际保险监督官协会又称国
十九大报告指出.脱贫攻坚战取得决定性进展,六千多万贫困人口稳定脱贫,贫困发生率从百分之九点二下降到百分之四以下。
王某长年经营个体运输业务,2014年王某签订了20份运输合同,合计金额200万元,又将2辆货车出租给某运输队,双方签订了租赁合同,租金为每辆每月1000...