首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。A.历史模拟法
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。A.历史模拟法
admin
2020-12-24
51
问题
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。
选项
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
参数法又称为方差—协方差法,该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值,例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1Fh0KKKQ
相关试题推荐
通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到()时,应当在该事实发生之日起3日内,向国务院证券...
马俊1991年去世,其妻张桦1999年去世,遗有夫妻共有房屋5间。马俊遗有伤残补助金3万元。张桦1990年以个人财产在单位集资入股获得收益1万元。双方生...
马俊1991年去世,其妻张桦1999年去世,遗有夫妻共有房屋5间。马俊遗有伤残补助金3万元。张桦1990年以个人财产在单位集资入股获得收益1万元。双方生...
认定公民的出生时间,其证明依据的效力顺序依次为()。A.其他相关证明、医院出生证明、户籍证明B.户籍证明、医院出生证明、其他相关证明C.医院出生证明、其他
当前我国思想道德状况的主流是()的,党中央大力推进思想道德建设的成效是十分显著的。A.复杂、多元、稳定B.正常、稳定、发展C.多层、正常、变化D.积极、
某市三轮摩托车营运不但影响市容,而且经常引发交通事故。该市修改相关法规,制定了包括回收三轮车并帮助车主转岗就业在内的一揽子保障政策和安置措施,在较短时间...
在新的历史条件下,只有改善党的领导,才能坚持和加强党的领导,这是因为()。A.当今世界正在发生广泛而深刻的变化,为适应国际环境的变化,必须改善党的领导B.当
邓小平指出:“在中国共产党的领导下,实行多党派的合作,这是我国具体历史条件和现实条件所决定的,也是我国政治制度中的一个特点和优点。”中国共产党与各民主党...
北京大学法学院五位教授以公民名义致信全国人大常委会,要求对拆迁条例的合法性进行审查,建议废止或修改《城市房屋拆迁管理条例》的相关条款。这表明,我国公民()。
上海“钓鱼执法”,司机断指鸣冤事件引起社会广泛关注。 该事件引起了上海市政府高度重视,责令相关部门彻查,并将调查结果及时公之于众。政府部门从该事件中得...
随机试题
培训评估手段的选择主要解决()等问题。 A.如何进行中间效果的评估 B.如
某110kV变电站有110kV、35kV、10kV三个电压等级,设一台三相三卷变
某房地产开发企业取得一宗土地使用权用于建造写字楼,支付的地价款和相关税费共计20
外汇期货期权的行使有效期一般为美式,即只能在到期日行权。
高处作业操作平台的临边应设置防护栏杆,防护栏杆的高度不应低于()m。
中央银行利率是整个利率体系的主导利率。因此,人们把中央银行的再贴现率称为()。
我国《建设工程施工合同(示范文本)》由()三部分组成。 A.协议书、
男,17岁,2周前感冒,持续发热37.8?38.5°C,10天前出现情绪不稳定,打父母,砸东西,有时胡言乱语,自语自笑。曾抽搐一次,二便失禁。人院体检:...
患者男,64岁。反复发作上腹部疼痛4年,近2天上腹绞痛,伴发热寒战,皮肤巩膜黄染。 若患者出现神情淡漠,嗜睡,BP90/50mmHg,最有效的治疗措施是A.
李某是某边疆地区一所高校的计算机教授,通过互联网将国家秘密非法发送给境外的某反华组织,对该行为如何认定?() A.故意泄露国家秘密罪 B.为境外非法...