怀特（White）检验第二步辅助回归的被解释变量为（　　）。 A．被解释变

题库总管2020-05-20 8

问题怀特（White）检验第二步辅助回归的被解释变量为（　　）。 A．被解释变量yt B．残差et C．残差的平方et2 D．第一个因变量x1t

选项

答案C

解析设二元线性回归模型为：，其怀特检验步骤如下：①用OLS估计上述二元线性回归模型，得到残差项et，并求出残差的平方项；②用残差的平方项对解释变量或引入交叉项做辅助回归；③计算统计量nR2；④根据决策准则判断是否存在异方差。

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