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金融经济
下列关于影响期权价格因素的表述,不正确的是( )。A、当无风险利率升高时,买方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值随之上升 B、对于美式期权和欧式期权来说,
下列关于影响期权价格因素的表述,不正确的是( )。A、当无风险利率升高时,买方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值随之上升 B、对于美式期权和欧式期权来说,
admin
2020-12-24
44
问题
下列关于影响期权价格因素的表述,不正确的是( )。
选项
A、当无风险利率升高时,买方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值随之上升
B、对于美式期权和欧式期权来说,有效期越长,期权价格越高
C、波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高
D、在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升
答案
A
解析
对卖方而言,直到期权买方行权才能卖出合约标的资产收回现金。故当无风险利率升高时,卖方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值随之降低。当无风险利率下降时,无风险利率对看涨期权和看跌期权价格的作用则相反。
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