2. 财务会计
  3. 某日，国内橡胶期货出现如下表的价差结构，表现为远月高升水。在不考虑其他因素的情况

某日，国内橡胶期货出现如下表的价差结构，表现为远月高升水。在不考虑其他因素的情况

Freeti2019-12-17  26
问题 某日，国内橡胶期货出现如下表的价差结构，表现为远月高升水。在不考虑其他因素的情况下，较好的策略是（ ）。
选项 A.买入橡胶 09 合约，卖出 05 合约B.卖出橡胶 09 合约，买入 05 合约C.单边买入橡胶 05 合约D.单边卖出橡胶 05 合约
答案B
解析近月合约与远月合约的价差为-1226，大幅低于价差均值 1630，所以应该做正向套利，即买入近月合约的同时卖出远月合约。
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