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某日,国内橡胶期货出现如下表的价差结构,表现为远月高升水。在不考虑其他因素的情况
某日,国内橡胶期货出现如下表的价差结构,表现为远月高升水。在不考虑其他因素的情况
Freeti
2019-12-17
43
问题
某日,国内橡胶期货出现如下表的价差结构,表现为远月高升水。在不考虑其他因素的情况下,较好的策略是( )。
选项
A.买入橡胶 09 合约,卖出 05 合约B.卖出橡胶 09 合约,买入 05 合约C.单边买入橡胶 05 合约D.单边卖出橡胶 05 合约
答案
B
解析
近月合约与远月合约的价差为-1226,大幅低于价差均值 1630,所以应该做正向套利,即买入近月合约的同时卖出远月合约。
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