股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（　　）等有关。 A．市场利率

Freeti2020-05-20 31

问题股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（　　）等有关。 A．市场利率 B．汇率 C．近期与远期合约间的时间间隔长短 D．股息率

选项

答案ACD

解析F（T1）为近月股指期货价格；F（T2）为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率，即股息率。则根据期、现价格理论可推出：F（T2）-F（T1）=S（r-d）（T2-T1）/365，此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出，理论价差与现货指数价格、利率、红利率以及合约间的时间间隔有关。

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