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股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与( )等有关。 A. 市场利率
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与( )等有关。 A. 市场利率
Freeti
2020-05-20
30
问题
股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与( )等有关。 A. 市场利率 B. 汇率 C. 近期与远期合约间的时间间隔长短 D. 股息率
选项
答案
ACD
解析
F(T1)为近月股指期货价格;F(T2)为远月股指期货价格;S为现货指数价格;r为利率;d为红利率,即股息率。则根据期、现价格理论可推出:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出,理论价差与现货指数价格、利率、红利率以及合约间的时间间隔有关。
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