2. 财务会计
  3. 7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11月份大豆合约的价格

7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11月份大豆合约的价格

Freeti2019-12-17  9
问题 7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。
选项 A. 9月大豆合约的价格保持不变，11月大豆合约的价格涨至2050元／吨B. 9月大豆合约的价格涨至2100元／吨，11月大豆合约的价格保持不变C. 9月大豆合约的价格跌至1900元／吨，11月大豆合约的价格涨至1990元／吨D. 9月大豆合约的价格涨至2010元／吨，11月大豆合约的价格涨至2150元／吨
答案D
解析反向市场进行熊市套利即为卖出套利，此时价差缩小时获利。7月1日的套利，此时价差缩小时获利。7月1日的价差为2000-1950=50(元／吨)，A项价差为-50元／吨；B项价差为l50元／吨；C项价差为-90元／吨；D项价差为-140元／吨。D项价差缩小最多，获利应最多。故此题选D。
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