当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为()。(参考公式 )A、0.59 B、

admin2020-12-24  30

问题 当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为()。(参考公式

选项 A、0.59
B、0.65
C、0.75
D、0.5

答案A

解析根据已知条件,可得u=20/15=4/3;d=10/15=2/3,代入计算公式,可得:
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