2. 金融经济
  3. 当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（）。（参考公式 ）A、0.59 B、

当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（）。（参考公式 ）A、0.59 B、

admin2020-12-24  29
问题 当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（）。（参考公式
）
选项 A、0.59
B、0.65
C、0.75
D、0.5
答案A
解析根据已知条件，可得u=20/15=4/3；d=10/15=2/3，代入计算公式，可得：
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