首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,是利用计算机从前一步得到的联...
一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,是利用计算机从前一步得到的联...
admin
2020-12-24
52
问题
一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。第四步,根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。()
选项
答案
对
解析
另一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。第四步,根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1f98KKKQ
相关试题推荐
根据《公司法》的相关规定,设立有限责任公司,应当具备下列条件()。 Ⅰ、股东符合法定人数 Ⅱ、有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额 Ⅲ、股东共...
以公司形式设立的创业投资企业,可以委托其他创业投资企业或创业投资管理顾问企业作为管理顾问机构,并负责()业务。A、法律B、投资管理C、合规性理D、风险管
估值方法通常不包括()。A、清算法B、创业投资估值法C、相对估值法D、成本法
下列属于政府引导基金特点的是()。A、不以营利为目的B、风险高C、周期短D、流动性强
下列属于清算退出的方法是()。A、首次公开上市(IPO)退出B、清算退出C、并购退出D、解散清算
下列哪些属于私募基金的具体募集流程()。 Ⅰ.基金推介 Ⅱ.投资风险揭示 Ⅲ.合格投资有确认 Ⅳ.回访确认A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、Ⅰ.ⅡC、Ⅱ.ⅢD、
对于股权投资基金而言,投资后管理的作用不包括()。A、有利于及时了解被投资企业经营运作情况,并根据不同情况及时采取必要措施,保证资金安全。B、有利于提升被投
基金管理内部控制中()通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。A、执行有效原则B、相互制约原则C、独立性原则D、全面性原则
私募基金管理人内部控制要素中()包括经营理念和内控文化、治理结构、组织结构、人力资源政策和员工道德素质。A、风险评估B、控制活动C、内部监督D、内部环境
股权投资基金监管的目标是()。A、保护基金投资者合法权益B、防范系统性金融风险C、以上都是D、以上都不是
随机试题
工程成本应当包括()所发生的,与执行合同有关的直接费用和间接费用。 A.从工程
关于变性蛋白质的特点正确的是 A.黏度下降 B.溶解度增加 C.呈色反应减
关于建设生态文明的说法错误的是()。
根据下面的统计图,回答问题 该公司纯收入大于200万的月份有( )。
下列哪种避孕方法最有效:A、口服短效避孕药 B、IUD C、避孕套 D、输卵管结扎术 E、安全期避孕
保护配电柱上断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器的接地线应与设备外壳相连,接地装置的接地电阻不应大于()。A.1OΩ;B.5Ω;C.4Ω;D.30Ω。
治阴虚盗汗遗精,骨蒸潮热的是A.黄柏B.黄连C.生地黄D.黄芩E.熟地黄
施工安全计划的实施包括( )。A、建立安全生产责任制B、开展安全教育培训C、安全技术交底D、监督执行E、危险源辨识
在()的情况下,养父母可以要求送养人适当补偿收养期间支出的生活费和教育费。A.生父母或其他送养人提出要求解除收养关系B.养父母自愿解除收养关系C.养子女成年
根据合伙企业法律制度的规定,下列各项中,不属于合伙企业财产的是( )。A.合伙人的出资B.合伙企业的债权C.合伙企业接受的捐赠D.合伙企业承租的设备