根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（　

题库总管2020-05-20 70

问题根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（　　）。[2014年3月证券真题] A．相关系数 B． Beta系数 C．利率 D． Alpha系数

选项

答案B

解析贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

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（ ）是指模型的误差项间存在相关性。 A．异方差 B．序列相关