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金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量,( )度量方法明确了情景出
金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量,( )度量方法明确了情景出
shuhaiku
2019-12-17
23
问题
金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量,( )度量方法明确了情景出现的概率。
选项
A.情景分析B.敏感性分析C.在险价值D.压力测试
答案
C
解析
情景分析和压力测试只设定了情景,但是没有明确情景出现的概率,为了解决这一问题,需要用到在险价值VaR。在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或者资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。计算VaR目的在于明确未来Ⅳ天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。
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