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7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2 000元/吨,11月份大豆合约的价格是1 950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下...
7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2 000元/吨,11月份大豆合约的价格是1 950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下...
admin
2020-12-24
44
问题
7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2 000元/吨,11月份大豆合约的价格是1 950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。
选项
A. 9月份大豆合约的价格保持不变,11月份大豆合约的价格涨至2 050元/吨
B. 9月份大豆合约的价格涨至2 100元/吨,11月份大豆合约的价格保持不变
C. 9月份大豆合约的价格跌至1 900元/吨,11月份大豆合约的价格涨至1 990元/吨
D.9月份大豆合约的价格涨至2 010元/吨,11月份大豆合约的价格涨至2 150元/吨
答案
D
解析
该投资者是在反向市场的熊市套利,在这种情况下,卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利,盈利的可能性比较大。A项中该投资者获利为:2 050-1 950 = 100(元/吨);B项中该投资者获利为:2 000 - 2 100 = -100(元/吨);C项中该投资者获利为:2 000 - 1 900+(1 990-1 950) = 140 (元/吨);D项中该投资者获利为:2 000 - 2 010 + (2 150-1 950) = 190(元/吨)。
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