2. 金融经济
  3. 7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2 000元/吨，11月份大豆合约的价格是1 950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下...

7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2 000元/吨，11月份大豆合约的价格是1 950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下...

admin2020-12-24  37
问题 7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2 000元/吨，11月份大豆合约的价格是1 950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（ ）。
选项 A. 9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2 050元/吨
B. 9月份大豆合约的价格涨至2 100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变
C. 9月份大豆合约的价格跌至1 900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1 990元/吨
D.9月份大豆合约的价格涨至2 010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2 150元/吨
答案D
解析该投资者是在反向市场的熊市套利，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大。A项中该投资者获利为：2 050－1 950 = 100（元/吨）；B项中该投资者获利为：2 000 － 2 100 = －100（元/吨）；C项中该投资者获利为：2 000 － 1 900+(1 990－1 950) = 140 （元/吨）；D项中该投资者获利为：2 000 － 2 010 + (2 150－1 950) = 190（元/吨）。
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