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金融经济
6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数...
6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数...
admin
2020-12-24
61
问题
6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数为50港元,假定市场利率为6%,且预计一个月后可收到5000元现金红利,则此远期合约的合理价格为()点。
选项
A 15000
B 15124
C 15224
D 15324
答案
B
解析
该股票组合用指数点表示时,利息=15000×6%×(3/12)=225(点), 红利5000港元相当于100个指数点(每点50港元), 再计剩余两个月的利息=100×6%×2/12 =1点,因此本利和= 100 + 1 = 101(点) 每持有成本=225-101 = 124(点), 因此该股票组合的合理价格=15000 + 124=15124 (点)。 注意:不要忘记本金。
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