某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20

tikufree2020-05-20  38

问题 某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为()。A. 18.33% B. 12.93% C. 15.8% D. 19%

选项

答案C

解析根据资本市场线方程[img]/upload/tiku/367/1970438_1.JPG[/img],可计算得到该投资组合的预期收益率为:5%+(17%-5%)20%18%=15.8%。
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