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4月1日,现货指数为1500点,市场利率为5%,年指数股息率为1%,交易成本总计
4月1日,现货指数为1500点,市场利率为5%,年指数股息率为1%,交易成本总计
昕玥
2019-12-17
63
问题
4月1日,现货指数为1500点,市场利率为5%,年指数股息率为1%,交易成本总计为15点。则( )。
选项
A.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会B.若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点C.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会D.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
答案
BCD
解析
由股指期货理论价格的计算公式得,理论价格=F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=1500×[1+(5%-1%)×3/12]=1515(点)。则无套利区间的上限为:1515+15=1530(点),下限为1515-15=1500(点),则其无套利区间为(1500,1530)。
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