沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1% （2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格A.在3065

admin2020-12-24 70

问题沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%
（2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格

选项 A.在3065以上存在反向套利机会
B.在3065以上存在正向套利机会
C.在2995以上存在反向套利机会
D.在2995以下存在反向套利机会

答案BD

解析期价高估：正向套利期价低估：反向套利理论价格是3030 交易成本是35 考点：期价高估与正向套利

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