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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1% (2)若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格A.在3065
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1% (2)若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格A.在3065
admin
2020-12-24
49
问题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%
(2)若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格
选项
A.在3065以上存在反向套利机会
B.在3065以上存在正向套利机会
C.在2995以上存在反向套利机会
D.在2995以下存在反向套利机会
答案
BD
解析
期价高估:正向套利 期价低估:反向套利 理论价格是3030 交易成本是35 考点: 期价高估与正向套利
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