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卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT7月大豆看涨期权,权利金为80美分/蒲式耳,买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT7月大豆看涨期权,权利金为...
卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT7月大豆看涨期权,权利金为80美分/蒲式耳,买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT7月大豆看涨期权,权利金为...
admin
2020-12-24
46
问题
卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT7月大豆看涨期权,权利金为80美分/蒲式耳,买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT7月大豆看涨期权,权利金为69.1美分/蒲式耳。则下列说法正确的有()。
选项
A、该套利策略属于熊市看涨期权垂直套利
B、最大收益为10.9美分/蒲式耳
C、最大风险为9.1美分/蒲式耳
D、损益平衡点为930.9美分/蒲式耳
答案
ABCD
解析
。本题中,卖出低执行价格的看涨期权,买入更高执行价格的看涨期权,属于熊市看涨期权垂直套利。 最大收益=80-69.1=10.9 (美分/蒲式耳);最大风险=(940-920) -10.9=9.1 (美分/蒲式耳);损益平衡点 =920+10.9=930.9 或940-9.1=930.9 (美分/蒲式耳)。
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