某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年,负债为90亿元，负债加权平均久期

Freeti2020-05-20 3

问题某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年,负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时,银行的流动性（）。

选项 A.加强B.减弱C.不变D.无法确定

答案A

解析久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产）x负债加权平均久期=5-(100÷90)x4为正，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。

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