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财务会计
对于某金融机构而言,其计算VaR值有两个投资时期可以选择,分别是1天和10天,那
对于某金融机构而言,其计算VaR值有两个投资时期可以选择,分别是1天和10天,那
shuhaiku
2019-12-17
42
问题
对于某金融机构而言,其计算VaR值有两个投资时期可以选择,分别是1天和10天,那么()。A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大
选项
答案
B
解析
答案为B。 VaR是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说,VaR描述了在某一特定的时期内,在给定的置信度下,某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。通常情况下,银行等金融机构倾向于按日计算VaR;对于一般投资者而言,可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95%~99%之间,而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。因此,1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。
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