买进执行价格为940美分式耳的CB0T5月大豆看跌期权，权利金为41.1美分满式耳，卖出执行价格为920美分滿式耳的 CBOd豆看跌期权，权利金为32.1...

admin2020-12-24 32

问题买进执行价格为940美分式耳的CB0T5月大豆看跌期权，权利金为41.1美分满式耳，卖出执行价格为920美分滿式耳的 CBOd豆看跌期权，权利金为32.1美分满式耳。则以下说法正确的有（）。

选项 A、该套利策略尾于熊市看跌期权垂直套利
B、最大风险为9美分/蒲式耳
C、最大收益为11美分满式耳
D、损益平衡点为931美分满式耳

答案ABCD

解析题型：分析题难易度：中页码：无页码见解祈本题中，卖出1份低执行价格的看跌期权，买进1份更高执行价恪的看跌期权，尾于熊市看跌期权垂直套利。最大风险=净权利金=41.1-32.1=9 (美分滿式耳）；最大收益=(940-920) -9=11 (美分/蒲式耳); 损益平衡点=920+11=931或940-9=931 (美分式耳）。

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