若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和

昕玥2020-05-20 24

问题若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。A． 0.02%；0.03%B． 0.02%；0.04%C． 0.03%；0.03%D． 0.03%；0.04%

选项

答案D

解析违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。巴塞尔委员会设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。

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