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2009年10月14日，上海天然橡胶期货1001合约价格为18790元/吨，当曰天胶现货成交均价为17505元/吨，可知基差为1285元/吨。此时基差为负...

admin2020-12-24  40
问题 2009年10月14日，上海天然橡胶期货1001合约价格为18790元/吨，当曰天胶现货成交均价为17505元/吨，可知基差为1285元/吨。此时基差为负值，且绝对值偏高，出现了实物交割的期现套利。因此可以进行买入天然橡胶，并相应抛售1001期货合约，以赚取中间的基差空间。已知交易手续费：期货3元/吨，点胶费10元/I吨。交割手续费4元/吨。过户费：10元/吨。入库费：15元/吨。职样检验费：6元/吨。仓储费：0.8元/天，仓储时间以90天计算。增值税税率假定为13%，异地交割仓库与基准地上海仓库的运价贴水标准：280元/吨。
定期货保证金利息为12%，年利率为5.31%，因此套利成本共计（）元/吨。
选项 A 810
B 578
C 800
D 548
答案A
解析交易手续费：3元/吨+10元/吨=13元/吨 交割手续费：4元/吨 过户费：10元/吨 入库费：15元/吨。 职样检验费：6元/吨 仓储费：90×0.8=72元/吨 増值税：1285/（1+13%）×13%=148元/吨 异地交割仓库与基准地上海仓库的运价贴水标准：280元/吨 期货保证金利息：18790×12%×5.31%/4≈30元/吨 现货资金利息：17505×5.31%/4≈232元/吨 因此套利成本共计810元/吨。
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