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  3. 国外某付息债券，目前市场价格为950每压U女剩余期限15年，根据测算，该债券的修正久期是10，凸度为5，当收益率上升0.1个百分点，债券的价格变动多少（考...

国外某付息债券，目前市场价格为950每压U女剩余期限15年，根据测算，该债券的修正久期是10，凸度为5，当收益率上升0.1个百分点，债券的价格变动多少（考...

admin2020-12-24  24
问题 国外某付息债券，目前市场价格为950每压U女剩余期限15年，根据测算，该债券的修正久期是10，凸度为5，当收益率上升0.1个百分点，债券的价格变动多少（考虑凸度的影响）（）。
选项 A 9.5美元
B -9.5美元
C 9.498美元
D -9.498美元
答案D
解析考虑凸度的影响：△P≈[-D *×△ y+1/2C ×（△ y）^2]×P=[-10×0.1%+1/2×5×（0.1%）^2]×950≈-9.498美元。
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