国外某付息债券,目前市场价格为950每压U女剩余期限15年,根据测算,该债券的修正久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格变动多少(考...

admin2020-12-24  26

问题 国外某付息债券,目前市场价格为950每压U女剩余期限15年,根据测算,该债券的修正久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格变动多少(考虑凸度的影响)()。

选项 A 9.5美元
B -9.5美元
C 9.498美元
D -9.498美元

答案D

解析考虑凸度的影响:△P≈[-D *×△ y+1/2C ×(△ y)^2]×P=[-10×0.1%+1/2×5×(0.1%)^2]×950≈-9.498美元。
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