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国外某付息债券,目前市场价格为950每压U女剩余期限15年,根据测算,该债券的修正久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格变动多少(考...
国外某付息债券,目前市场价格为950每压U女剩余期限15年,根据测算,该债券的修正久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格变动多少(考...
admin
2020-12-24
42
问题
国外某付息债券,目前市场价格为950每压U女剩余期限15年,根据测算,该债券的修正久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格变动多少(考虑凸度的影响)()。
选项
A 9.5美元
B -9.5美元
C 9.498美元
D -9.498美元
答案
D
解析
考虑凸度的影响:△P≈[-D *×△ y+1/2C ×(△ y)^2]×P=[-10×0.1%+1/2×5×(0.1%)^2]×950≈-9.498美元。
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