假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理...

admin2020-12-24  12

问题 假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。

选项 A 5.92 0.27
B 5.43 0.28
C 4.36 3.25
D 1.26 2.38

答案A

解析已知:S=50美元;K=50美元;T=1年;r=0.12;δ=0.1
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