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假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理...
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理...
admin
2020-12-24
10
问题
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。
选项
A 5.92 0.27
B 5.43 0.28
C 4.36 3.25
D 1.26 2.38
答案
A
解析
已知:S=50美元;K=50美元;T=1年;r=0.12;δ=0.1
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2K98KKKQ
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