2. 金融经济
  3. 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理...

假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理...

admin2020-12-24  30
问题 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。
选项 A 5.92 0.27
B 5.43 0.28
C 4.36 3.25
D 1.26 2.38
答案A
解析已知：S=50美元；K=50美元；T=1年；r=0.12；δ=0.1
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