假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回...

admin2020-12-24 32

问题假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（　　）。

选项 A.2．5％
B.5％
C.10％
D.15％

答案B

解析假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率0=0，则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率：P=1-(1+10％)／(1+15．8％)=1-0．95=0．05。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2PACKKKQ

相关试题推荐

信用证支付方式的主要特点描述错误的是()。A.信用证是一项独立文件B.开证申请人是信用证第一付款人C.开证行是信用证第二付款人D.信用证业务处理的是单据
下列关于债券回购的说法中，有误的一项是()。A.债券回购的最长期限为1年，利率由双方协商确定B.债券回购是商业银行短期借款的重要方式，它还包括质押式回购与
下列关于同业拆借市场的说法，错误的是()。A.同业拆借市场是银行等金融机构间的短期资金借贷市场B.同业拆借市场资金融通的期限较短C.同业拆借的潜在信用
下列关于存款的说法正确的是()。A.定活两便储蓄存款的利率要比活期存款低B.个人通知存款可以按照储户需要随时支取C.教育储蓄存款的利息征税税率为5％
商业银行按照约定条件向客户保证本金支付，本金以外的投资风险由客户承担，并依据实际投资收益情况确定客户实际收益的理财计划是()。A.非保本浮动收益理财计划B
根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，向符合条件的同一申请人核发学生信用卡的发卡银行不得超过()。A.四家B.三家C.两家D.一家
浮动利率相对于固定利率。具有的优点不包括()。A.能够灵活反映市场上资金供求状况B.能够根据资金供求随时调整利率水平C.有利于缩小利率市场波动所造成的
财务公司发行金融债券是指财务公司为改善资产负债结构，通过发行金融债券融入资金的行为。（）
我国商业银行的核心一级资本项目包括（）。A.重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、未分配利润B.注册资本、经济资本、资本公积、一般准备、未分配利润C.
同业拆借应遵守相互自愿、恪守信用的原则，利率和期限均由拆借双方在协商一致的基础上签订合同确定，但期限最长不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.4

随机试题

配送作业不能做到()。 A．有利于物流活动实现合理化 B．有利于合理化配置
（　）是指经中国人民银行批准进入全国银行间同业拆借市场的金融机构之间，通过全国统
下列哪一项与地方性甲状腺肿有联系 A．深井水 B．河流下游多发 C．青春期
下列关于企业投资管理特点的说法中，不正确的是（　）。
某业主拟招标选择一家工程咨询公司来编制某项目的可行性研究报告，资格预审后有3家符
夸美纽斯认为教育要适应自然，其中“自然”包括两层含义:一是自然界存在的普遍秩序;
中国特色社会主义进入新时代,是新中国成立以来特别是改革开放以来我国社会发展进步的必然结杲,是（）的必然结果,也是我们党团结带领全国各族人民开创光明未来的...
商业银行每年度进行一次常规压力测试，还在并表基础上分币种实施压力测试。（）
大型施工船舶出海调遣航区划分为（）。 A.无限航区B.近海航区 C.沿海航区D.内海航区 E.遮蔽航区
资产管理公司的注册资本应在()亿元以上。A:10B:30C:50D:100

假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回...

信用证支付方式的主要特点描述错误的是()。A.信用证是一项独立文件B.开证申请人是信用证第一付款人C.开证行是信用证第二付款人D.信用证业务处理的是单据

下列关于债券回购的说法中，有误的一项是()。A.债券回购的最长期限为1年，利率由双方协商确定B.债券回购是商业银行短期借款的重要方式，它还包括质押式回购与

下列关于同业拆借市场的说法，错误的是()。A.同业拆借市场是银行等金融机构间的短期资金借贷市场B.同业拆借市场资金融通的期限较短C.同业拆借的潜在信用

下列关于存款的说法正确的是()。A.定活两便储蓄存款的利率要比活期存款低B.个人通知存款可以按照储户需要随时支取C.教育储蓄存款的利息征税税率为5％

商业银行按照约定条件向客户保证本金支付，本金以外的投资风险由客户承担，并依据实际投资收益情况确定客户实际收益的理财计划是()。A.非保本浮动收益理财计划B

根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，向符合条件的同一申请人核发学生信用卡的发卡银行不得超过()。A.四家B.三家C.两家D.一家

浮动利率相对于固定利率。具有的优点不包括()。A.能够灵活反映市场上资金供求状况B.能够根据资金供求随时调整利率水平C.有利于缩小利率市场波动所造成的

财务公司发行金融债券是指财务公司为改善资产负债结构，通过发行金融债券融入资金的行为。（）

我国商业银行的核心一级资本项目包括（）。A.重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、未分配利润B.注册资本、经济资本、资本公积、一般准备、未分配利润C.

同业拆借应遵守相互自愿、恪守信用的原则，利率和期限均由拆借双方在协商一致的基础上签订合同确定，但期限最长不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.4

配送作业不能做到()。 A．有利于物流活动实现合理化 B．有利于合理化配置

（ ）是指经中国人民银行批准进入全国银行间同业拆借市场的金融机构之间，通过全国统

下列哪一项与地方性甲状腺肿有联系 A．深井水 B．河流下游多发 C．青春期

下列关于企业投资管理特点的说法中，不正确的是（ ）。

某业主拟招标选择一家工程咨询公司来编制某项目的可行性研究报告，资格预审后有3家符

夸美纽斯认为教育要适应自然，其中“自然”包括两层含义:一是自然界存在的普遍秩序;

中国特色社会主义进入新时代,是新中国成立以来特别是改革开放以来我国社会发展进步的必然结杲,是（）的必然结果,也是我们党团结带领全国各族人民开创光明未来的...

商业银行每年度进行一次常规压力测试，还在并表基础上分币种实施压力测试。（）

大型施工船舶出海调遣航区划分为（）。 A.无限航区B.近海航区 C.沿海航区D.内海航区 E.遮蔽航区

资产管理公司的注册资本应在()亿元以上。A:10B:30C:50D:100

（　）是指经中国人民银行批准进入全国银行间同业拆借市场的金融机构之间，通过全国统

下列关于企业投资管理特点的说法中，不正确的是（　）。