2. 财务会计
  3. 在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则

在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则

昕玥2019-12-17  44
问题 在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门（  ）
选项 A.预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元B.预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元C.预期在来来的1年中有99天至少提失500万美元D.预期在末来的100天中有1天至多损失500万美元
答案D
解析在99%青信水平,VaR=500万美元,意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%,也就是未来100天中有1天至多损失500万美元,故D项正确
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