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实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。
tikufree
2019-12-17
26
问题
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。
选项
A.有效期限(M)B.违约风险暴露(EAD)C.违约概率(PD)D.违约损失率(LGD)
答案
C
解析
内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率,违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。
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