首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
8月份,某银行Alpha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理,但前期一
8月份,某银行Alpha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理,但前期一
tikufree
2019-12-17
65
问题
8月份,某银行Alpha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理,但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数,根据这一判断,该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合,经计算,该组合的β值为0.92。8月24日,产品管理人开仓买入消费类股票组合,共买入市值8亿元的股票;同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸,此时的10月合约价位在3263.8点,10月12日,10月合约临近到期,此时产品管理人也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落,因此,把全部股票卖出。同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里,10月合约下跌到3132.0点,跌幅约4%;而消费类股票组合的市值增长了6.73%。则此次Alpha策略的操作的盈利为( )。
选项
A.8357.4万元B.8600万元C.8538.3万元D.853.74万元
答案
A
解析
8月24日时的建仓规模=8亿元*0.92/(3263.8点*3OO元/点)=752(张);该组合的β值恰好为0。此次Alpha策略的操作共获利=8亿元*6.73%+(3263.8-3132.0)*752*300=8357.4(万元).
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2d69KKKQ
相关试题推荐
根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产
施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期满后可申请两次延期,每次延期期限为(
子痫前期孕妇应用硫酸镁治疗时,呼吸每分钟不应少于
关于经前期综合征的说法正确的是
()承担了最后贷款人的职能,为现代意义上的银行监管奠定了基础。
银行业监管机构贯彻落实“回归本源,服从服务于经济社会发展”的措施,不包括(
银保监会及其派出机构对开发银行和政策性银行实施持续的非现场监管,包括()。
开发银行和政策性银行不设()。
开发银行和政策性银行的绩效考核指标不包括()。
开发银行和政策性银行应当遵循风险管理()原则,充分考虑金融业务和金融风险
随机试题
下列咅项表述中,正确的有()。 A.国家审计可以聘请外部人员参与审计工作 B
路基构造物损坏包括挡墙等圬工体断裂、沉陷、倾斜、局部坍塌、松动和较大面积勾缝脱落
主要材料可反复使用,止水性好的基坑围护结构是()。
清咳散里含的西药成分是
某医师调查得10名女中学生体重X(kg)与肺活量Y(L),经直线回归分析知,b=
教学包含哪几方面的内容
团结的作用是无穷的,作为一名刚参加工作的公务员,你怎样去团结同事?
三大运营商降费被指“空喊口号”,消费者指责其“换汤不换药”,其背后实际是广为诟病的通信行业长期以来处于垄断状态,上半身处于市场激烈竞争中,下半身却困囿于...
舒筋活络酒不宜联用的是A.可待因B.地高辛C.苯巴比妥D.氢氧化铝E.复方利血平片
有一险位超赔再保险合同,分出公司自赔额为2000万元,分入公司的分入责任为4000万元,现有一危险单位发生赔款5000万元,则分入公司应承担的赔款金额是(...