5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的

shuhaiku2019-12-17 66

问题 5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1．10元。5月6日，上述合约间价差缩小为0．97元，该投资者以0．970的价差平仓原套利头寸，此时投资者获利（）万元。

选项 A.3B.5C.6．5D.8．5

答案C

解析国债卖出套利，价差缩小，投资者获利：（1．10-0．97）／100100000050=6．5（万元）。

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