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5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的
5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的
shuhaiku
2019-12-17
48
问题
5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出50手TF1509合约,同时买入50手TF1506合约,成交价差为1.10元。5月6日,上述合约间价差缩小为0.97元,该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸,此时投资者获利( )万元。
选项
A.3B.5C.6.5D.8.5
答案
C
解析
国债卖出套利,价差缩小,投资者获利:(1.10-0.97)/100100000050=6.5(万元)。
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